Utforma en robust mekanisk handelsstrategi: En bästa praxis i handel från Brett: Denna bästa praxispost kommer till oss från Edward Heming, som är författare till Herren Tedders trading blogg. Han diskuterar några aspekter av att utveckla en pålitlig mekanisk handelsstrategi och täcker också för och nackdelar med mekanisk handel. Observera att Henry Carstens också har lagt fram en serie artiklar om ämnet att utveckla handelssystem. Vad jag mest tycker om Lord Tedders artikeln är insikten att undersöka systemidéer är ett bra sätt att få en känsla för marknaden. Av den anledningen kan det till och med gynna den diskretionära näringsidkaren. De som vill få några av fördelarna med systemtestning utan utmaningarna med programmering kan titta på Odds Maker-programmet som utvecklats av Trade Ideas eller kan följa råd från Bonnie Lee Hill och använda rullgardinsmenyns testplattform som finns tillgänglig via Ensign Software. Med sådana verktyg är det enklare än någonsin att verkligen avgöra om dina idéer ger dig en prestandakant. Tack till Edward för den insiktsfulla posten. En av de frågor som jag ofta får veta om strategisk design är hur du utformar en robust mekanisk handelsstrategi8221 För att förstå hur man bygger en robust mekanisk strategi är det viktigt att förstå vad en robust mekanisk strategi är. En mekanisk strategi är helt enkelt en kvantifierad beslutsström som leder antingen en 8220trading robot8221 eller näringsidkaren själv för att bestämma positionsstorlek, ingångar, utgångar och stoppar allt i en helt hands off mode 8211 med andra ord om du har ett fungerande mekaniskt system är din ingång behövs inte (eller om så i mycket begränsad grad). För att en mekanisk strategi ska kunna vara robust måste den utnyttja en 8220trading edge8221. Detta kan vara allt från en statistisk kant (trending) till en körningskant (arbitrage). Dessutom måste denna strategi historiskt (åtminstone flera hundra) hålla sig över en omfattande period av handel och måste hålla sig i framtida handel (som kan simuleras). Ett mekaniskt system har flera fördelar som diskretionära handlare inte gör, såsom förmågan att utföra kvantitativ analys och data mining analys snabbt och under långa historiska perioder. Dessutom kan mekaniska system lindra en del av den känslomässiga nöd som följer med diskretionär handel 8211 särskilt bland nya handlare. Det är dock viktigt att erkänna att mekanisk handel har flera nackdelar också. Det första är att du måste kunna kvantifiera varje handelsbeslut som systemet kommer att göra, för det andra måste det mekaniska systemet periodiseras (precis som en diskretionär näringsidkare anpassar sina metoder) antingen genom inbyggd anpassning, optimering eller diversifiering . Slutligen fungerar mekaniska system endast om man lägger i den enorma tid och ansträngning som krävs för att programmera, testa, felsöka och ständigt justera det. För att utforma en mekanisk strategi är det viktigt att överväga tre saker före något annat: 1) Ditt mål för det systemet, 2) Din marknad, 3) Din tidsram. När du har bestämt det här är det lätt att hitta din väsentliga metod eftersom det bara finns 4 sätt att handla på vilken marknad som helst: 1) trendhandel, 2) momentumhandel, 3) återföring till den genomsnittliga handeln, 4) och grundläggande handel. När du väl har bestämt ditt mål, marknad, tidsram och metod är du redo att försöka sätta ihop din första strategi. Många av er tänker förmodligen på den här tiden, vad vet jag om någon av de där sakerna8221 Om du redan är en erfaren diskretionär, borde det inte vara alltför svårt. Men om du inte har omfattande erfarenhet måste du hitta en metod som fungerar. Denna metod kan vara lika enkel som ett glidande medelvärde för långa längder till så komplicerat som ett kontinuerligt justerande samarbetsnätverk, som genetiskt återoptimeras dagligen. Det bästa sättet för den oerfarna näringsidkaren att bygga ett nytt system är att testa idéer. Detta kan göras på två sätt 8211 visuellt eller programmässigt. För någon utan omfattande programmeringserfarenhet skulle det bästa vara att börja med det jag kallar 8220candle genom candle8221 backtestning. Detta görs genom att ta en idé (t ex ett glidande medelvärde) och testa det med historiska data på den givna marknaden och tidsramen genom att flytta dina diagram framåt från det förflutna till framtiden och handla sättet som systemet skulle 8211 utan framtida kunskap av marknaderna. Denna metod är hur jag testade mina första tio 8220strategies8221, varav fyra jag fortfarande fortsätter att handla idag (inklusive två som ritades av Phil McGrew som jag testat med den här metoden och fortfarande handlar idag). Men jag var tvungen att testa nästan femtio eller sextio idéer för att komma ner till de tio strategierna som fungerar, och äntligen förfina processen tills jag hade hittat fyra av de tio systemen som jag hittade förhandlingsbara. För att ge dig ett exempel på hur tidskrävande denna process är, testade jag de tio strategierna som ofta tittar på över 2 år av 15 minuters barer och 8220executing8221 hundratals affärer. Jag tillbringade nästan 700 reella timmar som gjorde denna testning (och I8217m ganska snabb med ett diagram och excel). Det låter som mycket arbete rätt Jo, det var det, men det gav mig också en känsla för de marknaderna som är nästan lika bra som att ha handlat dessa marknader i realtid. Efter att ha gjort detta under en tid, kände jag mig att det var ett effektivare sätt att testa idéer. Och det finns 8211 programmatisk provning. Programmatisk provning igen kan vara väldigt lätt 8211 Ett enkelt glidande medelvärde är en enkel sak att programmera på nästan vilket programmeringsspråk som helst. Men svårigheterna som kan förstöra den inledande programmatiska näringsidkaren är nästan oändliga. Många populära handelspaket spårar inte din egenkapitalposition med kryssrutan, utan det spåras spårbar i fältet (och om du kan handla dagligen kan du föreställa dig problemen). Också var det svårt att programmera idéer som jag hade testat i stor utsträckning för hand. Jag har haft så många upplevelser där jag misslyckade ett kritiskt koncept (även i en liten grad) och det resulterade i drastiskt olika resultat än min handtestning. Utan att det var känt att det var felaktigt, kunde jag ha falskt avskedat många handelsideer som faktiskt var giltiga. Vidare är det på denna nivå av programmatisk handel viktigt att överväga faktorer som minimerar ingångar (grader av frihet) och utnyttjar flexibla ingångar. Ett exempel på detta skulle vara att använda ett 3 ATR-stopp i stället för ett 60 pipstopp så att när priserna och volatiliteten på marknaden fluktuerar kommer ditt stopp inte att tas ut på grund av slumpmässigt brus. Andra sätt som du kan förbättra robustheten i din strategi är att använda realistiska fyllningar och provisioner och se till att dina gränsvärden faktiskt hade fyllts (det är inte så lätt att testa i någon programvara som det borde vara). Optimering är ett annat användbart verktyg att överväga vid denna punkt i din strategi testning karriär. Detta är ett kraftfullt men tvåkantigt svärd. Utnyttjande av genetiska algoritmer och liknande 8220hill climbing8221 tekniker är ett vanligt sätt att se till att din optimering inte ger dig en enda punktavvikelse, utan snarare att det finns liknande inmatningsvärden som omger dina ingångar som ger liknande kapitaldiagram. Gå framåt testning är ett annat användbart verktyg som kan hjälpa dig att uppnå realistiska resultat och se själv om en strategi skulle ha lyckats med data som inte var optimerade (liknar framtiden). Går vidare till programmatisk handel, efter att ha upplevt många fallgropar, känner jag att jag borde kunna testa mer än en idé i taget. Faktum är att jag helst skulle vilja testa många idéer, över flera tidsramar och flera marknader. Just nu är det det arbete jag är involverad i att utforma och jag tycker att det här hjälper mig att analysera marknaderna med den hastighet och precision som kommer att ta min handel till nästa nivå. Detta är arenan för de bästa strategiska designersna, där statistisk datautvinning, marknadsanalys, tidsramsanalys, teknisk analys, grundläggande analys och penninghantering kombineras med realistisk evolutionstestning i ett enda paket. Som du kan se är avancerad programmatisk provning och handel en komplex arena. Jag själv lär mig fortfarande och anser mig inte som en expert själv. Den goda nyheten är att framgångsrik robust mekanisk strategi skapande och implementering kan göras på så enkelt eller så komplicerat sätt som du väljer. När allt kommer omkring är de mycket enkla strategierna som testas och som är utformade med stearinljus genom ljusbakprovning fortfarande en hörnsten i min handelsmetodik. Från Brett: Notera Edwards råd: starta små, håll det möjligt och bygga sedan dina färdigheter. Dina bästa idéer kommer från intensiv observation, men några av de bästa idéerna är enklaste och enklaste. Ive nyligen postat ett samtal för handlare och programmerare som skulle vilja samarbeta detta kan vara ett lovande sätt att komma igång Brett Steenbarger, Ph. D. Författare till Psychology of Trading (Wiley, 2003), Enhancing Trader Performance (Wiley, 2006), Daily Trading Coach (Wiley, 2009) och Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) med intresse för att använda historiska mönster på marknaderna hitta en handelskant. Jag är också intresserad av prestationsförbättring bland handlare, som bygger på forskning från experter på olika områden. Jag tog en ledighet från att blogga från och med maj 2010 på grund av min roll i en global makro hedgefond. Bloggar återupptogs i februari 2014, tillsammans med regelbunden inläggning till Twitter och StockTwits (steenbab). Jag undervisar kort terapi som klinisk docent vid SUNY Upstate i Syracuse, med särskild tonvikt av lösningsfokuserade terapier för mentalvården. Medredaktör av The Art and Science of Brief Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2012). Se min fullständiga profil Prenumerera på Twitter Trader Blog Archive0. Börja här 8220Ja kan du designa deltidshandlingsplaner som gör Money8221 Det finns hundratals 8220trading gurus8221 som vill sälja dig snabba snabbprodukter till stora pengar. Kanske you8217ve har köpt några redan. Några av dem arbetar 8211 några av dessa program är lika stora. Men där nästan alla misslyckas är att måla en bild av hur handel fungerar. Jag bekänner i stort sett att I8217ve hade mycket mer handelssystem som var 8220losers8221 än 8220winners.8221 Men idag är nästan varje handelssystem jag handlar lönsamt. Varför Eftersom mitt försök och fel ligger bakom mig nu. Jag vet vad som fungerar och vad som inte gör det. Jag klarar inte enkelt med hype som inte fungerar Jag håller fast vid handelsplaner som fungerar. Nu säger jag inte detta att skryta eller skryta, men många köper in i 8220Holy Grail8221 nonsens. Denna form av tänkande kommer bara att hålla dig tillbaka. På samma sätt vill jag att du slutar röra med 8220losers.8221 Precis som om du kanske har varit skyldig till detta tidigare. Kanske gör du det just nu. Om du är, håll dig med mig. Jag kommer att dela med dig långt bättre och effektivare sätt att utforma lönsamma handelssystem. Faktum är att jag kan visa dig hur du ska bli framgångsrik handel, men det kommer att ta arbete Låt mig dela med dig min steg-för-steg-ritning vem som helst kan följa med att utforma lönsamma, deltidshandelssystem 8211 skräddarsydda för din unika situation. 7 år i utveckling och testad med hundratals av mina coachingkunder, har denna plan nu visat sig fungera med forex, aktier, optioner, terminer, cfds och alla andra marknader. Perfekt anpassad till nybörjarmedlemmar som vill handla intradag eller längre tidsramar 8211 Detta är den kompletta guiden till lönsam handel. Men varför delar jag den här informationen Vid denna tidpunkt kanske du tänker 8220Om David8217s så framgångsrik handel varför är isn8217t han sitter på stranden själviskt håller den här metoden för sig själv8221 It8217s en vanlig fråga och att svara på det I8217ve skapade dig en video 8211 klicka här för att titta på Det. Och med det har jag en sista kommentar till make8230 Vänligen förstå att bli en framgångsrik näringsidkare tar arbete Om du tror att du kan köpa en robot som automatiskt kan handla för dig, deponerar stora summor pengar på ditt bankkonto som urverk, med lite eller ingen work8230 denna hemsida isn8217t för dig. Trading isn8217t en bli rik snabbfilosofi 8211 för att lyckas behöver du passion, engagemang och en önskan att vinna 8211 om du tar med dessa attribut kan jag ta dig resten av vägen. David presenterar bor sin verkstad. Din Trading Coach, David Jenyns 8211 Dip Fin Professional Trader, Författare och Coach Klicka här för att läsa mer om David. Chat With Traders EP 064: Kasinotkanten, genomsnittliga reverseringsstrategier och hur man utvecklar robusta handelssystem w Nick Radge För det här avsnittet Jag pratade med återvändande gäst Nick Radge, som ursprungligen var på episod nummer 4. Men om du missade det är Nick en systematisk trendföljare och momentumhandlare, mest aktiv på de australiensiska och amerikanska aktiemarknaderna. Den här gången diskuterade vi genomsnittliga återvändningsstrategier och varför de kan vädja till vissa handlare, vikten av handelsfrekvens när man utvecklar ett system, vilket sedan leder till egenskaperna hos ett robust handelssystem. En av mina 8216top takeaways8217 från denna konversation hörde om Nick8217s betoning på att försöka bryta och stressa testsystem istället för att bara försöka utveckla 8220best system8221. Liksom de senaste gästerna har Nick också erbjudit sig att svara på eventuella handelsfrågor du kanske har. Så om there8217s något du vill veta mer om, lämna bara dina frågor i kommentarerna längst ner på den här sidan. Sponsras av Wunder Capital. Medan du lyssnar, besök Wunder Capital. Deras crowdsourced solfond är en träff med ackrediterade investerare returnerar upp till 11 med 0 avgifter. Besök nu Viktigt: Gör din egen due diligence innan du fattar några investeringsbeslut. 8220Trade frekvens är en mycket viktig del av lönsamheten eftersom du får utnyttja din kant mer och mer.8221 8220Du vill tjäna pengar eller spara pengar8221 Lärdomar i denna intervju: De viktigaste skillnaderna mellan momentumstrategier och trend efter strategier, och fördelarna med att handla en genomsnittlig reverseringsstrategi. Handelsfrekvens varför vi bör notera hur kasinon utnyttjar deras kant. Ju mer som inträffar desto mindre sannolikt är det att vara en fluke8230 Egenskaperna hos ett robust system kontra ett icke-robust system. Plus, hur man tar bort överlevnadsskikt och betydelsen av kvalitetsdata. Varför ska du göra allt du kan för att bryta ditt system genom stresstestning och livslängden för ett robust system. I vilken utsträckning har Nick automatiserat sin dagliga handel och pensionsfonder och insikt i vilken programvara han använder för att göra detta. Länkar och resurser som nämns: EP 004: Nick Radge Här kan du lyssna på Nick8217s tidigare Chat With Traders-intervju, där vi diskuterar sin tidslinje som näringsidkare och mer. Unholy Grails: En ny väg till rikedom Nick8217s senaste bok som beskriver exempelstrategier, och innehåller även intervjuer med andra trendföljer. AmiBroker Den billiga programvaran Nick använder för att utveckla system och automatisera processer. PremiumData Den högkvalitativa EOD-dataleverantören Nick är beroende av för testning och utveckling av handelssystem. Gratis eBook Här kan du ladda ner den kostnadsfria, äkta återvändande strategibokan som nämns i slutet av intervjun. TheChartist Twitter är ett bra sätt att kontakta Nick, gå följ. Gillade du den här intervjun Vänligen lämna en 5-stjärnig recension på iTunes för att stödja showen. Prenumerera på att få en gratis guide och ett mail när nya intervjuer går live. Har en fråga Posta i kommentarerna nedan och Nick kommer att svara detta för dig. Dela den här intervjun med dina vänner och anhängare.
No comments:
Post a Comment